개인 재정 자기 상관 그림 : 통계 자료 - 그림 더미의 그래픽 기법

자기 상관 그림 : 통계 자료 - 그림 더미의 그래픽 기법

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Anonim

자기 상관 플롯 은 시계열로 알려진 데이터 유형의 특성을 보여줍니다. 시계열 은 지정된 시간 범위에 걸친 단일 변수의 관측을 나타냅니다. 예를 들어, 2013 년 동안 Microsoft 주식의 일일 가격은 시계열입니다.

횡단면 자료 는 단일 시점에서 많은 변수에 대한 관측을 의미합니다. 예를 들어 2014 년 1 월 31 일 다우 존스 산업 평균 지수에 포함 된 30 개 종목의 종가는 횡단면 데이터로 간주됩니다.

auto 는 "self"를 의미합니다. 자기 상관은 특히 시계열 요소 간의 상관 관계를 나타냅니다.) 자기 상관 그래프는 수직축에서 자기 상관 함수 (acf)의 값을 보여줍니다. 범위는 -1에서 1까지입니다.

->

자기 상관 그래프의 수평 축은 시계열 요소 간의

지연 크기를 보여줍니다. 예를 들어, 지연 2와의 자기 상관은 시계열 요소와 두 시간 전에 관찰 된 해당 요소 간의 상관 관계입니다. 이 수치는 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 Apple 주가의 일일 가격에 대한 자기 상관 도표를 보여줍니다.

Apple 주식의 일일 가격에 대한 자기 상관 그래프.

그래프에는 각 래그에 해당하는 수직선 ("스파이크")이 있습니다. 각 스파이크의 높이는 지체에 대한 자기 상관 함수의 값을 나타냅니다. 지연 제로를 갖는 자기 상관은 항상 각 항과 자기 자신 간의 자기 상관을 나타 내기 때문에 1과 같다. 지연 0을 갖는 가격과 가격은 동일한 변수입니다.

파선 위 또는 아래로 떨어지는 각 스파이크는 통계적으로 유의미한 것으로 간주됩니다.

(제 16 장에서는 이에 대해 자세히 이야기합니다.) 이것은 스파이크의 값이 0과 크게 다른 것을 의미합니다. 스파이크가 0과 크게 다른 경우 자기 상관의 증거입니다. 0에 가까운 스파이크는 자기 상관에 대한 증거입니다.

이 예에서, 스파이크는 24까지 래그에 대해 통계적으로 중요합니다. 즉, Apple 주가는 서로 높은 상관 관계가 있음을 의미합니다. 즉, 애플 주식의 가격이 상승하면 상승세가 지속되는 경향이있다.Apple 주식 가격이 하락하면 하락세가 지속됩니다. 이 그림은 이것을 설명합니다. Apple 주식의 일별 가격의 시계열 도표. Apple 주식의 일별 가격은 상관 관계가 높지만 일일 수익은 그렇지 않을 수 있습니다.

r

t

= 시간 t에서 계속 합성 된 수익률

P

t = 일일 가격의 일일 수익률은 다음과 같이 계산됩니다. 시간 t - 1에서의 가격 (t 이전의 한주기) ln = 자연 대수 (natural logarithm) 자연 대수는 밑의 대수 (logarithm)이고 e,

는 약 2 71828 …과 같습니다. 이 그림은 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 애플 주식에 대한 일일 수익률에 대한 자기 상관 플롯을 보여줍니다. 애플 주식에 대한 일일 수익률의 자기 상관 플롯.

Apple 주식에 대한 일일 수익률에 대한 자기 상관 플롯은 대부분의 스파이크가 통계적으로 유의하지 않음을 보여줍니다. 이는 여기에 표시된 것처럼 반품이 높은 상관 관계가 없음을 나타냅니다.

2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 Apple 주식에 대한 일별 수익률을 시계열로 보여줍니다.

그래프는 한 번의 큰 경기 침체를 제외하고 1 월 1 일, 2013 및 2013 년 12 월 31 일에는 특정 패턴이 표시되지 않습니다.이 패턴은 0을 중심으로 무작위로 변동하는 경향이 있습니다. 이는 수익률이 서로 독립적이라는 것을 의미합니다.

-> 자기 상관 그래프를 사용하여 시계열의 요소가 무작위

(즉, 서로 관련이 없음)인지 여부를 확인할 수 있습니다. 이는 시계열과 관련된 많은 통계적 테스트가이 가정에 기반하기 때문에 중요합니다.

보시다시피, 데이터를 시각화하는 여러 가지 방법이 있습니다. 속담처럼, 그림은 천 단어의 가치가있다. 그리고 그것은 데이터 분석에 확실히 적용됩니다. 통계 소프트웨어 패키지는 일반적으로 사용하기 쉬운 그래픽 툴을 갖추고 있습니다. 이러한 기능을 활용하면 신속한 데이터 통찰력을 확보 할 수있어 아무리 많은 수의 예산을 들여도 얻을 수 없습니다.

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